Рос что это в трейдинге
Как крупный игрок накапливает большую позицию: примеры, логика, сигналы индикаторов
Чтобы поймать крупного игрока, нужно мыслить как крупный игрок.
В этой статье мы постараемся поставить себя на место управляющего крупным капиталом, чтобы будучи рядовым трейдером, лучше читать график.
Заметить всплеск объема на графике несложно. А вот понять, что он означает – это уже нетривиальная задача. О ее решении мы и поговорим.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Логика работы крупных участников рынка
Какие сложности возникают при торговле большими объемами:
Как же крупным участникам рынка накапливать большие позиции по наиболее выгодным ценам, при этом оставаясь мало заметным, и иметь достаточную ликвидность?
Для этого необходимо несколько факторов:
Если вы наблюдаете на рынке коридор с четкими границами, который устойчив долгое время, в узком диапазоне цен – есть весомая вероятность, что происходит накопление позиции перед сильным трендом.
Как заканчивается тренд?
Для анализа будем использовать торговую платформу ATAS. С помощью его инструментов мы проанализируем:
Какие характеристики устойчивого нисходящего тренда:
Что может быть предвестником окончания тренда:
Все эти признаки говорят нам о том, что, возможно, крупный участник рынка заканчивает выходить из текущего тренда и начинает набирать позицию для обратного движения.
Каждая такая остановка в тренде может быть для нас поводом проявить бóльшую осторожность, так как возрастает вероятность разворота. В таких случаях часто лучшим решением будет передвинуть стоп-лосс для защиты прибыли и не открывать новые сделки по тренду.
Как же происходит разворот рынка?
Разворот на вершине рынка происходит аналогичным образом.
Далее может начать сразу развиваться новый тренд, или цена может уйти в боковое движение для продолжения процесса набора позиции.
Как накапливается позиция на вершине(дне) рынка?
Перед большими движениями должны происходить большие накопления позиции.
Но также важно понимать, что когда мы говорим о рынке, мы всегда говорим о вероятностных событиях. В 60% случаев события могут развиваться одним образом, но в 40% случаев может быть абсолютно другой сценарий.
Но если вы понимаете движение рынка, и у вас получается его прогнозировать с вероятностью 60%, то, добавив к этому правильный риск-менеджмент и управление капиталом, вы сможете стабильно зарабатывать.
Итак, как же накапливается позиция на вершине рынка?
Когда происходит накопление позиции на вершине, мы можем видеть на графике:
Дневные трендовые стратегии в период накопления будут работать плохо, так как больших движений на рынке нет, и возможны ложные пробои. Поэтому в такие периоды по дневным стратегиям лучше не торговать.
Как начинается новый тренд?
После того как достаточная позиция накоплена, происходит выход из “коридорного движения”, и начинается новый тренд.
Как происходит начало нового тренда:
После того как произошел уверенный пробой накопления позиции, можно начинать искать новые точки входа в рынок в направлении пробоя и нового тренда.
Часто после пробоя большого накопления можно увидеть сильное движение цены по тренду, несколько дней подряд цена может двигаться уверенно в одном направлении. В такие периоды трендовые системы могут брать основную прибыль.
Если вы хотите максимизировать свой результат от нахождения в тренде, то не стоит ограничивать прибыль установкой тейк-профита. Так как заранее определить размер нового тренда крайне сложно, лучше сопровождать сделку за экстремумами дня, пытаясь взять максимальную прибыль в новом тренде.
Нередко на волатильном рынке случаются довольно сильные и устойчивые тренды, и удержание сделки на протяжении всего тренда может приносить существенную прибыль. Поэтому хорошо, если в вашем портфеле торговых стратегий будут дневные торговые стратегии, которые следуют за трендом.
Выводы
Для того чтобы стабильно успешно заниматься трейдингом, нужно:
Когда на рынке происходит накопление позиции – тогда лучше воздержаться от торговли по тренду на основании дневных графиков и торговать внутри дня по разворотным стратегиям.
Если на рынке начался новый тренд, тогда нужно торговать только в направлении тренда, стараясь удерживать позицию максимально долго.
На какие участки накладывать профиль объёма
В этой статье мы постараемся ответить на вопрос – что такое профиль объёма, как его можно использоваться и на какие участки рынка грамотно его накладывать.
Проблематика ценовых уровней
Что бы объяснить эту тему, надо зайти немного издалека. Большинство трейдеров выставляют ценовые уровни примерно так, как у меня на графике
Они неплохо работают, это правда. Однако, сейчас часто говорят, что ценовые уровни перестали работать, мол изменились рыночные алгоритмы. Это бредятина. Подписывайтесь на мою на рассылку, получайте бесплатную лекцию “как правильно строить уровни” – и вы удивитесь! Они у вас заработают!
Основная причина, почему уровни не работают – их огромное количество. Начинающий выставляет огромное количество уровней, в которых запутается, в итоге ему кажется, что уровни не работают.
Не стоит забывать также про то, что, чем больше уровней, тем выше вероятность провести их неправильно, следовательно, никакой реакции рынка на них не последует.
Нам, как трейдерам, необходимо искать точки максимальной ликвидности. Посмотрите мою лекцию о механике рынка, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. Дело в том, что если рынок подойдет к какому-то уровню, то это не означает, что мы тут же будем отпрыгивать от него, но, если его видит максимальное количество трейдеров, значит в некой области рядом с ним они будут массово принимать торговые решения.
Кто-то будет закрывать свои продажи, кто-то покупать в отскок, кто-то инвестировать и т.д.
Важно понять, что там была некая большая база, где участники рынка массово принимали торговые решения.
Профиль объёма
При наложении профиля объема мы видим, где прошло максимальное количество объема по ценам.
Обратите внимание, что данный индикатор показывает количество объема, которое уже исполнилось и по какой цене, он не предсказывает будущее.
Val / Lah / Poc
В объемном профиле есть три важные точки:
Зона стоимости – диапазон цен, где прошло 70% объема на данном участке рынка
Участники рынка: трейдеры и крупные игроки ищут места с максимальной ликвидностью. Крупному игроку они необходимы, чтобы загружать или выгружать свою позицию. Трейдерам, чтобы присоединиться к крупняку и совершить сделку в ту же сторону.
Защита позиции крупным игроком.
Мы предполагаем, что если по какой-то цене проходит максимальное количество объема, т. е. кто-то совершил большую сделку на рынке, то, в дальнейшем, он будет либо защищать свою позицию, либо дозагружать ее.
Продажи от верхней границы объёмов
Для нас совершенно неважно кто там был, важно, что при подходе к данному уровню мы будем принимать торговое решение. В данном примере на продажу.
Тоже самое относится к VAH и VAL
Внимание! Все сделки делаются не в касание.
В касание торгуют только те, кто хочет слить свой депозит.
При подходе к данным уровням вы ожидаете свой сигнал.
Вспышки объёма в профиле объёма.
Трейдеры, кто использует маркет профиль и торгует VSA анализ, ожидают так же вспышки вертикального объема при подходе к VAH, VAL, POC. Разумеется, сделав предварительный анализ и ожидая сигнала по фону.
Профиль объёмов и
Вся логика торговли ценовых уровней применяется здесь.
Правильное наложение профиля объёмов
Место и логика
Важно запомнить, что его нужно привязывать к конкретному месту и логике. Если бросите профиль рынка на случайный участок рынка, то получите случайный результат.
профиль объёма га случайном участке рынка.
Так делать нельзя.
Мертвые объёмы
При использовании маркет профиля мы предполагаем, что кто-то заходил в инструмент по определенной цене, но не всегда это так.
В рынке есть такое понятие как мертвые объемы – это те, которые сформированы СТОП приказами.
Профиль объёма наложен на мёртвый стоповый объём. Так делать нельзя.
В данном случае, можно утверждать, что маркет профиль показывает всех тех трейдеров, которые продавали ранее и, на данный момент, их отстопило. Следовательно, они вышли из рынка, объем здесь мертвый и, скорее всего, в будущем, никак не повлияет на рынок.
Профиль объема не стоит накладывать на всплески цен, т. к. чаще всего они сформированы СТОП приказами.
В сущности, профиль объёма должен найти точку максимального интереса со стороны трейдеров, или крупного игрока. Стоп-приказы образуют объём, но не показывают интерес трейдеров к данной точке.
Варианты привязки профиля объёма.
Профиль объёма предыдущего дня.
Профиль объёма можно “привязать” к предыдущему дню. Примеры.
Обратите внимание на то, как точка POC давала хорошие отскоки. В качестве точек, где мы можем брать отскок, мы можем использовать не только POC. Так же можно использовать Val / Lah и самый крупный объём. По сути, данные точки и являются объёмными уровнями.
Конечно, не без СТОПов, без этого никак в трейдинге.
Профиль рынка предыдущей недели.
Вы можете наложить маркет профиль на предыдущую неделю.
Здесь аналогично, как и в профиле, который накладываем на день.
Закономерности и принципы профиля объёмов.
Чем больше берем данных для профиля объема, тем большее количество участников мы задействуем. – Это важно. Ведь мы пытаемся найти точку с максимальным интересом для трейдеров.
Уровень, где приняли решения тысячи трейдеров, будет более важен, чем там, где решение принимали сотни. Конечно, в рамках разумного. Если 1 человек принял решение со счётом 300 миллионов, конечно, он сильно повлияет на рынок.
Профиль объема — это не Грааль, без понимания механики рынка, структуры движения цены, вы в этом просто утоните.
Некоторые трейдеры ставят уровни с недели и не удаляют на протяжении долгого времени, считая, что если они там были, то будут и в дальнейшем. Мной замечено, что, в среднем, данные уровни работают месяц, максимум два.
Проторговка уровней или как заработать на поддержке/сопротивлении
Движение есть развитие – именно так можно кратко охарактеризовать Форекс. За несколько последних лет было придумано сотни стратегий заработка, которые вполне имеют право на жизнь. Но классика, проверенная временем, остается неизменной.
Сегодня мы поговорим о том, что такое проторговка уровня на Форекс, рассмотрим ее особенности, причины возникновения, способы увеличить прибыль.
Готовы провести несколько минут за полезным чтением? Тогда мы начинаем!
Что такое проторговка
Для начинающего трейдера терминология биржевиков кажется сложной и малопонятной. Поэтому присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья.
Проторговка уровней – это формирование ценового плацдарма или площадки после резкого падения или повышения курса. То есть боковое (или флэтовое) движение тренда.
Рисунок 1. Проторговка уровня
База – иное название консолидирующего явления, указывающее на одинаково показательную характеристику движения.
Более простыми словами – это затишье перед бурей (поддержка или пробой валютных показателей).
Как выглядит проторговка на графике
Увидеть паттерн База можно на любом тайм-фрейме, но основное действо происходит в диапазоне от H1 до H4. Но ведь нужно знать, куда смотреть, верно?
Начинающему трейдеру важно заметить тенденцию «уравниловки», то есть формирования пяти свеч, выстроившихся в ряд. На графиках видно, насколько незначительно изменение рыночной стоимости валюты и насколько оно продолжительно. Некоторые сравнивают «затишье» с лестницей, тут кому как нравится.
Причины возникновения
Опытные трейдеры заметили ряд признаков, явно указывающих на близость проторговки. Несколько из них представлены ниже:
Как правило, тени свечей выступают за уровень. Стоп-лосс выставляется за их пределами при формировании отложенного ордера.
Как заработать на паттерне «База»
Проторговка в трейдинге воспринимается как благо, ведь движение тренда совсем скоро.
Возможности преумножить инвестиции стоит искать на сильных ценовых уровнях, так как вероятность уловить сильный сигнал максимальна.
Рассмотрим порядок действий при обнаружении устойчивого «затишья»:
Рисунок 3. Пробой уровня
Тейк Профит хорошо себя показывает при размещении под ближайшим сильным ценовым уровнем.
Если унифицировать варианты взаимодействия с проторговкой уровня, то получаем следующую инструкцию трейдера:
Согласно статистике, большинство трейдеров определяют паттерны на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Это оптимальный выбор, поддерживаемый все торговые пары на рынке:
Точное прогнозирование дальнейшего направления тренда обеспечивают сильные ценовые уровни. Их легко заметить на графику, для начинающих трейдеров это сродни манны небесной.
Рисунок 4. Тенденции развития тренда, проторговка
Индикатор Breakout Panca
«Ручной режим» работа в МТ4 легко дополняется индикаторами сторонних разработчиков.
Проторговка в таком трейдинге изобилует благоприятными моментами для открытия ордеров.
Одной из таких «палочек-выручалочек» является индикатор Breakout Panca. Его главная задача – вычерчивание границ тренда с максимальной точностью и подсветкой перспективных участков для входа.
Процесс установки дополнительного функционала следующий:
После инсталляции наступает черед настройки. Регулировке подлежат следующие параметры:
Главный принцип торговли – выставление отложенных ордеров на приобретение и продажу валютных пар. В зависимости от актуальной ситуации на рынке меняется и политика трейдера.
Подведем итоги
Максимально удобные графики для работы скальпера – дневной (D1) и четырехчасовой (H4).
На рынке существует ряд утилит, значительно упрощающих нахождение удачного момента для формирования отложенных трендов. Такое ПО работает со всему валютными парами и тайм-фреймами.
Установка и настройка занимает считанные минуты и можно приступать к использованию доступного функционала. Ничего сложного!
Как использовать объем в трейдинге
В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ объема в трейдинге
Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.
Показатели объема нанесенные на график
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем падает цена растет
Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.
Что такое трейдинг простыми словами и можно ли на нем заработать много денег
Покупай дешево, продавай дорого. И будешь счастлив.
Итак, что такое трейдинг? Это когда вы покупаете какой-то товар, чтобы заработать на изменении цен. Например, купили доллары по 30 рублей, продали по 70, заработали 20 рублей с каждого доллара. Или купили акции «Магнита», когда они стоили 400-500 рублей, продали через пару лет по 7000 рублей за акцию. Вот вам и деньги.
Слово «трейдинг» восходит к английскому глаголу «trade» – торговать. Трейдеры только торгуют и больше ничего не делают, не производят никаких материальных ценностей. В СССР таких людей называли «спекулянтами», сегодня очень похожее слово – «перекуп».
Виды трейдинга
Покупать подешевле и продавать подороже можно все что угодно. Но под трейдингом обычно понимается торговля финансовыми инструментами через биржи. Отсюда четыре основных типа трейдеров.
По сегменту рынка
Трейдинг на фондовом рынке. Там продаются ценные бумаги. В первую очередь, это акции и облигации.
Обычно под фондовым рынком как раз и подразумеваются акции. Причина в том, что этот инструмент очень «ликвидный», акции за короткий период могут взлетать в цене в десятки раз. И падать тоже.
Но все-таки там кроме акций есть еще облигации и некоторые другие типы ценных бумаг.
Чтобы начать заниматься трейдингом на фондовом рынке, нужны крупные суммы денег. Акции продаются лотами, то есть как бы «пакетами», по одной акции никто вам продавать не станет. И кредитного плеча там либо нет, либо оно маленькое.
Валютный рынок. Другое его название – FOREX. Здесь торговля ведется валютой.
Стоимость одной валюты можно всегда сопоставить со стоимостью другой, например, USD/RUB = 75, то есть 1 доллар стоит 75 рублей. RUB/USD = 0,013 – в одном рубле 0,013 доллара.
Трейдеры на валютном рынке постоянно меняют валюты. Например, я думаю, что доллар будет расти к рублю, а вы думаете, что он упадет. Я вам даю рубли, а вы мне взамен – доллары. Через какое-то время мы совершаем обратный обмен. Один из нас зарабатывает, другой теряет деньги.
Чтобы начать такой обмен делать, достаточно иметь в кармане один доллар. Это не шутка, форекс-брокеры действительно позволяют открывать реальные торговые счета с депозитом в 1$ и осваивать биржевую игру с нуля.
Подробнее о валютном рынке читайте в статье «Что такое Форекс», я там подробно описал, как он работает и чем отличается от других рынков.
Срочный рынок. Здесь продаются и покупаются срочные контракты – фьючерсы и форварды. Кто-то относит их к фондовому рынку, кто-то выделяет в отдельный сегмент. Я выделяю в отдельный, потому что торговля фьючерсами сильно отличается от спекулирования акциями и облигациями.
Товарный рынок. Тут чего только нет: сахар, кофе, медь, нефть, платина, кукуруза…
Важный момент
Когда трейдер торгует сахаром, кукурузой, золотом или форвардом на нефть – он их покупает для спекулятивных целей. И все об этом знают. Поэтому не надо бояться, что вам домой кто-то привезет вагон нефти или камаз картофеля, если вы вовремя эти «инструменты» не продадите.
Торговать всеми названными инструментами можно в разные промежутки времени. Отсюда еще три вида трейдинга.
По срокам торговли
Краткосрочный трейдинг. Это когда сделка остается открытой максимум один день. В краткосрочном трейдинге есть два подтипа: скальпинг и дейтрейдинг.
Скальперы занимаются тем, что «снимают скальпы» с цен. Он что-нибудь покупают и как только появляется прибыль (крохотная-прекрохотная), закрывают сделку. Скальперы совершают сотни сделок в течение дня.
Дейтрейдеры, или интродей-трейдеры так дергаться не любят. Они обычно следят за часовыми графиками и удерживают сделки в течение нескольких часов. Но до конца торгового дня в любом случае все закрывают.
Среднесрочный. Сделки остаются открытыми несколько дней, но обычно не более недели. Семь дней – предел.
Среднесрочных трейдеров очень много на валютном рынке, потому что он работает круглосуточно и закрывается только на выходные. С фондовым рынком в этом плане сложнее: он не работает ночью, а за ночь цены могут обвалиться. Поэтому трейдеры предпочитают не рисковать и закрывать все позиции до закрытия биржи.
Долгосрочный. Долгосрочные трейдеры держат сделки открытыми больше недели. Их сделки могут «висеть» месяцами и даже годами.
Например, купили золото в мае 2001 и сидим. До января 2012.
Возникает вопрос, а как понять, когда надо открывать сделку, а когда закрывать? Есть два глобальных подхода, отсюда еще две классификации типов трейдинга.
По стратегиям, или типу анализа
Технический анализ. Если говорить простыми словами, технические аналитики смотрят в «прошлое» и на его основе пытаются предугадать будущее. Они анализируют графики ценовых колебаний, рисуют на них линии, от которых отталкиваются цены, каналы, фигуры и пр.
Например, если опять посмотреть на золото, можно увидеть глобальный паттерн «Двойная вершина». Цена добралась до определенного уровня, а дальше идти – силенок не хватило. Она откатила вниз, отдохнула, пошла опять наверх. У того же уровня опять не пробилась, отдала последние силы и… рухнула.
Двойное касание уровня (синие кружки) должно было насторожить трейдера, а пробитие линии сопротивления (зеленый кружок) – убедить, что пора закрывать позицию на повышение и открываться на понижение.
В техническом анализе есть несколько подтипов:
Есть и другие, более мелкие подтипы (анализ с использованием инструментов Ганна, уровней Фибоначчи и пр.)
Фундаментальный анализ. Фундаменталисты анализируют общую экономическую ситуацию, положение дел в той или иной стране и на основании этого строят анализ.
Примеры прогнозов на основании фундаментальных факторов:
Но таких однозначных прогнозов в реальности бывает очень мало. Например, как изменится курс доллара к евро, если выборы выиграет Трамп? А если Байден? Как изменится курс доллара к рублю? А если в это же время весь мир начнет получать российскую вакцину от ковида? Пойдет курс рубля в конечном итоге вверх или вниз? Или будет дергаться, но все-таки стоять на месте? Вот и разберитесь.