скринер акций что это такое
Что такое скринер акций, и как он поможет найти инвест-идеи
Как из тысяч компаний, чьи акции торгуются на биржах, выбрать стоящие? Непростая задача, но способ есть!
Скринер акций (Stock Screener) – инструмент для быстрого поиска инвестиционных идей. Коэффициенты и мультипликаторы позволят самостоятельно найти ценные бумаги нужных компаний по заданным параметрам.
Преимущества нашего скринера
●Простота
Как пользоваться сервисом, поймут не только продвинутые инвесторы, но и новички.
●Широкие возможности
Анализ по более чем 150 различным финансовым коэффициентам и метрикам. Растущая база российских и американских компаний.
●Удобство использования
Расширенная фильтрация и возможность «собрать» собственный скринер.
●Русскоязычная версия
Вам не нужно знать английский язык, чтобы найти и проанализировать ценные бумаги американских компаний.
Готовые скринеры акций
Обзор – основная информация о компаниях.
⇢ Биржа, Сектор, Отрасль, Цена акции, Изменение цены, Бета, Капитализация, Оценочные мультипликаторы P/E и P/BV.
Оценка – оценочные мультипликаторы для поиска недооценённых компаний.
⇢ P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, оценки Грэма, Дюпона, Альтмана и другие.
Рентабельность – данные коэффициенты помогут отобрать по-настоящему эффективные компании с конкурентным преимуществом.
⇢ ROA, ROE, Валовая рентабельность, Операционная рентабельность, Чистая рентабельность и другие.
Долговая нагрузка – компании с самой низкой долговой нагрузкой. Важно учитывать перед сменой цикла процентных ставок.
⇢ Чистый долг/EBITDA, Чистый долг/капитал и Долгосрочный долг/капитал
Ликвидность – параметры для выявления способности компаний выполнять свои краткосрочные и долгосрочные обязательства; оценка платежеспособности.
⇢ Debt Ratio, D/E, Current Ratio, Cash Ratio, Quick ratio, Solvency ratio, Capitalization Ratio
Оборачиваемость – индикатор для поиска компаний, которые эффективно используют свои капитал и активы. Покажет, кто быстрее других растёт и получает больше прибыли.
⇢ AT CT, WCT, IT, RT, APT, FAT, Operating cycle, ATP, CTP, ITP, RTP, ARP
Денежный поток – поможет найти компании с достаточным денежным потоком для покрытия капитальных затрат и выплаты дивидендов.
Мультипликатор CAPEX/FCF покажет, кто в отрасли больше всех инвестирует в развитие, а с помощью P/FCF вы сравните конкурентов на основе свободного денежного потока.
Рост компании – позволяет найти быстрорастущие компании по выручке, EBITDA, прибыли на акцию за 3 года, 5-10 лет.
Данные о росте компаний совместно с анализом их рентабельности помогут вовремя заметить сильных игроков на рынке и заработать двузначную доходность на инвестициях в акции роста.
Показатели LTM – коэффициенты и мультипликаторы по истории компаний за последние 12 месяцев. Позволяют отслеживать эффективность после каждой квартальной отчётности; пересчитываются ежедневно после закрытия торговой сессии.
Благодаря ним вы сразу заметите, если что-то пойдёт не так.
Дивидендный скринер
Сейчас мы заканчиваем разработку долгожданного инструмента – дивидендного скринера.
Зарегистрируйтесь, и мы отправим вам на почту уведомление, как только информация по дивидендам станет доступной.
Совет по работе со скринером акций
Скринер акций – мощный инструмент для простого и быстрого выбора акций компаний. Однако он не в силах сделать его за вас и гарантировать доход.
Это ваш помощник, который отфильтрует среди тысячи вариантов подходящие. Нужно понимать, что именно вы хотите найти, и следовать некой стратегии.
Определитесь с мультипликаторами, коэффициентами и параметрами, которые вы будете использовать.
Большое изобилие фильтров может запутать и привести инвестора к неправильным инвестиционным решениям. Чтобы этого не произошло, мы сделали возможным управление скринером.
Добавьте только мультипликаторы, которые используете, расставьте колонки в удобном вам порядке и задайте фильтры. Сохраните индивидуальные настройки, и ежедневный поиск акций-идей станет проще.
И последнее
Показатели в скринере акций пересчитываются каждый день после закрытия торговой сессии.
Наш скринер охватывает американские и российские акции. И скоро этот список увеличиться в несколько раз! Как только мы закончим проверку по остальными биржами и странам, больше не потребуется собирать данные с нескольких сайтов.
Использование скринера акций бесплатно. Однако реальная мощь наших алгоритмов видна в PRO-верс ии. Как ни крути, решающее значение в инвестициях играет быстрый и удобный поиск тех самых компаний-«сокровищ».
Критика, предложения и обратная связь приветствуются.
Что такое скринер ценных бумаг
И как им пользоваться
Скринер позволяет быстро выбирать ценные бумаги по заданным критериям.
На ноябрь 2020 года на американских биржах NYSE и Nasdaq торговались акции 5153 компаний. Выбирать из такого количества сложно, но скринеры упрощают эту задачу.
Что такое скринер ценных бумаг
Как работает скринер
У каждого скринера есть фильтры, которые можно заполнить вручную или выбрать из готовых значений.
Фильтры позволяют делать выборку по критериям, которые относятся к данным о компании. Это могут быть фундаментальные характеристики, количество акций в обращении, прогнозы аналитиков, бухгалтерская и финансовая отчетность. Чем больше фильтров заполните, тем меньше и точнее выборка.
Скринеры бывают платными и бесплатными. Многие платные сервисы позволяют сначала попробовать их в работе, а только потом принимать решение о покупке. Обычно такой бесплатный тестовый период длится от 14 до 30 дней.
Преимущества и недостатки скринеров
Основное преимущество: скринеры ускоряют поиск ценных бумаг. Инвестору не нужно изучать информацию по тысячам компаний — он просто указывает, что ему нужно, а сервис предлагает варианты.
Ну и главное: скринер не избавляет от необходимости разбираться в бизнесе компании. Сервис не гарантирует, что вы выберете лучшие акции, которые наверняка принесут прибыль. Он фильтрует по заданным показателям, а как эти показатели соотносятся с реальным положением дел компании — уже забота инвестора.
Риски использования
В скринерах бывают ошибки: информация о компаниях и их сфере деятельности может быть заполнена неправильно. Иногда ошибки встречаются в финансовой отчетности и датах выхода отчетов. Если информация в скринере отличается от реальных значений, инвестор рискует принять неверное решение.
Кроме того, у каждого сервиса своя база для поиска, куда входят далеко не все компании на всех биржах мира, это искусственно сужает выбор. Если разным скринерам задать одинаковые параметры для поиска, выборки могут отличаться — и по объему, и по названиям эмитентов.
Как настроить скринер
В большинстве скринеров есть крупные разделы: например, «Описание компании», «Дивиденды», «Бухгалтерская отчетность», «Финансовые коэффициенты», «Ликвидность».
Каждый раздел состоит из подразделов. Допустим, раздел «Описание компании» включает биржу, где торгуются акции, отрасль и информацию о том, входит ли ценная бумага в индексы.
Фильтры в разделах и подразделах используются выборочно: если заполнить вообще все поля, то подходящих компаний может не оказаться.
Вручную. Существует два варианта ручной настройки: прописать конкретные значения фильтра или выбрать из предложенных вариантов.
Допустим, вы хотите найти компании с капитализацией в 100 миллионов долларов. Практически в любом скринере есть графа Market Cap — рыночная капитализация компании. Чтобы задать это значение вручную, надо указать конкретное число или диапазон значений. Другой способ — выбрать подходящее значение фильтра из предложенных вариантов.
Выбрать готовый. Некоторые инвестиционные приложения и сайты предлагают скринеры с уже готовыми популярными выборками. При необходимости параметры можно изменить или дополнить своими критериями.
Как работать со скринером
Что значат параметры скринера
Параметры скринера делятся на несколько групп: описание и рейтинги компании, фундаментальные показатели, бухгалтерская отчетность и фильтры технического анализа.
Это распределение очень условное — в разных сервисах встречаются и другие разделы. Поэтому до начала поиска пройдитесь по всем вкладкам и разберитесь в структуре скринера, ведь необходимый вам фильтр может находиться где угодно.
Описание компании. В этом разделе можно выбрать организации:
Например, в индекс S&P 500 включают только компании, торгующиеся на американских биржах и соответствующие критериям:
Такие критерии отсеивают мелкие и ненадежные компании, которые способны внезапно обанкротиться.
Рейтинг компании можно сравнить с рекомендациями аналитиков «покупать», «продавать» или «держать». Некоторые сервисы считают рейтинг настолько ценной информацией, что показывают его только в платных подписках. В разных скринерах оценка одной и той же компании может отличаться — в каждом сервисе свои критерии и подходы.
Фундаментальные показатели. В этом разделе находятся фильтры по мультипликаторам и финансовым показателям, таким как P/E, P/B, P/S, ROE, Debt/Equity, PEG, EPS, по размеру дивидендов и другим.
Мультипликаторы, в числителе которых находится P, сравнивают рыночную стоимость компании с различными показателями деятельности, например с чистой прибылью или продажами. По этим мультипликаторам инвесторы пытаются понять, переоценены или недооценены ли акции, и сравнивают их стоимость с ценами внутри отрасли.
Мультипликаторы ROE, ROA, ROI демонстрируют эффективность управления и инвестиций. Например, ROE показывает, какую прибыль компания получает на акционерный капитал, — с его помощью инвесторы ищут компании, которые генерируют активы, а не сжигают их. Хорошо, когда мультипликатор чуть выше, чем в среднем по отрасли и близок к ROE индекса S&P 500.
Мультипликаторы Debt/Equity, Current ratio, Quick ratio оценивают, сколько долгов у компании и способна ли она справляться с долговой нагрузкой.
Как правило, для каждого фундаментального показателя есть диапазон средних значений. Но ориентироваться только на обобщенные средние значения будет неправильно: в разных отраслях, странах и даже источниках информации эти числа отличаются. Например, аналитики «Закса» считают допустимым, когда коэффициент Debt/Equity — соотношение собственного капитала и заемного — находится в диапазоне от 0 до 10. А вот «Инвестопедия» придерживается менее рискованного подхода и пишет, что этот показатель должен быть меньше 2.
Инвесторы сравнивают мультипликаторы разных компаний и отраслей друг с другом или с индексом, чтобы оценить перспективы роста. Но нельзя зацикливаться на одних мультипликаторах.
Гари Блэк, директор по информационным технологиям подразделения акций Goldman Sachs, объясняет в своем твиттере, что для компаний роста следует использовать мультипликатор PEG, а не P/E. На 11.11.2020 этот показатель у Tesla был ниже, чем у других растущих компаний
Бухгалтерская отчетность. Это данные из бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках: например, Ebitda, Cash Flow, Net Income. С помощью этих показателей инвесторы оценивают финансовое здоровье компании и сравнивают организации с разными налоговыми режимами из различных отраслей и даже стран.
Фильтры по бухгалтерской отчетности встречаются не во всех скринерах.
Показатели технического анализа. А вот фильтры теханализа есть практически у всех сервисов. Эти фильтры полезны для позиционных инвесторов и трейдеров, потому что позволяют выбрать лучшее время для покупки.
К показателям теханализа относятся значения индикаторов, относительный объем торгов в разные периоды, текущий уровень цены относительно среднего значения. Долгосрочные инвесторы могут смело пропускать такие поля.
Список популярных скринеров акций
Скринеров много, но я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама. Буду рада, если вы поделитесь любимыми сервисами в комментариях.
Обычно у скринеров есть платная и бесплатная версии — они отличаются функциями и удобством. Например, в бесплатных версиях нельзя сохранять результаты поиска, а часть полей может быть недоступна. Цены на платные версии, которые я буду указывать дальше, действовали в декабре 2020 года. К моменту, когда вы будете это читать, все уже может измениться.
«Финвиз» — наиболее простой и известный сервис. Регистрация не нужна, можно сразу выбирать значения фильтров, а выборка обновляется автоматически. Скринер англоязычный, но интуитивно понятный.
Есть три большие группы фильтров:
Фильтры из разных групп можно объединить и увидеть все поля на одном экране.
В бесплатной версии доступны не все фильтры — например, нельзя отсортировать компании по рейтингу или потенциалу роста. Но можно схитрить: рейтинг указан в карточке компании, просто придется проверять его вручную. А еще в бесплатной версии не получится сохранить выборку.
Скринер от «Маркетхамелеона». Пользоваться сервисом удобно: по мере заполнения полей в нижней части экрана сразу обновляется список подходящих компаний. Разобраться с ним несложно: доступна инструкция и обучающие видео на английском языке.
Скринер от Yahoo. На сайте есть уже готовые скринеры, но можно создать свой с нужными критериями. Часть полей придется заполнять руками — это может быть сложно для начинающих инвесторов.
10%, Altman Z Score greater than 6, Region is United States. В результате получаю список из 28 эмитентов. Altman Z Score — это оценка по модели Альтмана, с помощью которой аналитики оценивают вероятность банкротства. Чем выше этот показатель, тем надежнее компания» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Financial Times Equity Screener — это сервис от международной деловой газеты. В нем тоже есть готовые скринеры, но все настройки скрыты, в отличие от Yahoo. Видна только выборка, и непонятно, какие фильтры позволили ее получить.
Но у скринера от Financial Times есть преимущество: даже в бесплатной версии можно выбирать ценные бумаги по консенсус-прогнозу аналитиков. У конкурентов такая опция чаще всего доступна только за деньги.
Скринер от TradingView доступен в русскоязычной версии: советую этот сервис тем, у кого сложности с английским.
Большинство фильтров относятся к техническому анализу, хотя фундаментальных характеристик тоже много. В главном окне отображается полная информация о выбранных компаниях: оценка стоимости, дивиденды, рентабельность.
Скринер акций
Чтобы получить доступ к этому разделу необходимо оформить платную подписку.
Что такое скринер акций?
Это инструмент для инвестора, который помогает правильно вложить деньги. Скринер может отбирать российские и американские по заданным параметрам из тысяч компаний, представленных на Московской, Санкт-Питерской и биржах США.
Конечно, решающее решение принимает инвестор. Скринер акций российского рынка и США просто в разы упрощает сбор и анализ данных.
Для чего нужен скринер акций?
Каждый инвестор выбирает собственную торговую стратегию. Поэтому в мире инвестиций нет четкого рецепта успеха. Вы определяете для себя приоритетное мультипликаторы для сравнения акций (P/E, P/BV, ROE, дивиденды и т.д.), а скринер подбирает подходящие компании для инвестирования.
По каждому коэффициенту и параметру подбор акций выполняется отдельно. Это особенно полезно для инвесторов, желающих максимально диверсифицировать инвестиционный портфель и выбрать самые доходные акции.
Что можно увидеть в скринере акций Finrange?
Пользователь может собирать любой скринер по своим мультипликаторам и параметрам. Мы предлагаем несколько готовых подборок для поиска дешёвых акций:
Почему нужно работать со скринером акций Finrange?
Простота использования и широкие возможности — для работы с нашим скринером компаний США и РФ не нужны сложные знания. Всё интуитивно понятно, а 150 различных метрик позволят быстро отобрать подходящие недооценённые акции для инвестирования.
Русскоязычная версия — у нас могут работать инвесторы без знания английского языка и искать недооцененные акции США.
Собственный конструктор — Вы можете создать свой скринер и собрать собственные параметры, для сравнения и поиска самых дорогих и дешёвых акций под свою торговую стратегию.
Обзор скринеров акций, плюсы и минусы
В этой статье мы поговорим про скринеры акций, расскажем что это такое, как с помощью них можно подбирать компании для инвестиций.
1. Что такое скринеры акций простыми словами
Скринеры используются в качестве вспомогательных фильтров при выборе акций для покупки. Инвесторы могут быстро оценить мультипликаторы и прибыли разных компаний, чтобы не копаться самостоятельно в отчётностях.
Скринеров акций позволяют провести быстрое сравнение акций между собой. Буквально за 5 минут можно отобрать недооценённые акции по мультипликаторам. Однако принимать решение об инвестировании в эти компании на основание лишь этой информации ошибочно.
Скринер не может точно сказать какую компанию надо купить, поскольку он не отражает множество нюансов подсчёта и прочих особенностей.
Например, дочки Мечела имеют низкие мультипликаторы. Начинающий инвестор может принять решение, что это лучшие акции для инвестирования. Но если разобраться с нюансами каждой компании, то получится совсем не простая ситуация.
Материнская компания является главным акционером. Ей принадлежат контрольные пакеты дочерних компаний. Она берёт в долг у дочерних компаний большие суммы. Также компания получает займы через дебиторскую задолженность. Когда эти долги будут возвращены (и будут ли вообще возвращены) неизвестно. То есть никаких точных перспектив у этих дешёвых компаний нету, одни надежды на возврат займа и ведения дружественной политики в отношении миноритариев.
Стоит также учитывать тот факт, что в скринерах могут быть ошибочные данные, опечатки.
2. Какие фильтры есть в Скринере акций
Сравнение акций по базовым мультипликаторам:
Сравнение других показателей:
Оценка эффективности работы компании:
3. Обзор скринеров акций
В интернете можно найти много скринеров акций. У каждого свои возможности и интерфейс.
Выделим бесплатные скринеры акций:
Какой из них лучше выбрать сказать сложно. Каждому нравится своё. Нам нравится Blackterminal. Там есть финансовые результаты всех компаний (в том числе и иностранных).
4. Плюсы и минусы скринеров акций
Скринер акций что это такое
Как из тысяч компаний, чьи акции торгуются на биржах, выбрать стоящие? Непростая задача, но способ есть!
Скринер акций (Stock Screener) – инструмент для быстрого поиска инвестиционных идей. Коэффициенты и мультипликаторы позволят самостоятельно найти ценные бумаги нужных компаний по заданным параметрам.
Преимущества нашего скринера
● Простота
Как пользоваться сервисом, поймут не только продвинутые инвесторы, но и новички.
● Широкие возможности
Анализ по более чем 150 различным финансовым коэффициентам и метрикам. Растущая база российских и американских компаний.
● Удобство использования
Расширенная фильтрация и возможность «собрать» собственный скринер.
● Русскоязычная версия
Вам не нужно знать английский язык, чтобы найти и проанализировать ценные бумаги американских компаний.
Готовые скринеры акций
Обзор – основная информация о компаниях.
⇢ Биржа, Сектор, Отрасль, Цена акции, Изменение цены, Бета, Капитализация, Оценочные мультипликаторы P/E и P/BV.
Оценка – оценочные мультипликаторы для поиска недооценённых компаний.
⇢ P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, оценки Грэма, Дюпона, Альтмана и другие.
Рентабельность – данные коэффициенты помогут отобрать по-настоящему эффективные компании с конкурентным преимуществом.
⇢ ROA, ROE, Валовая рентабельность, Операционная рентабельность, Чистая рентабельность и другие.
Долговая нагрузка – компании с самой низкой долговой нагрузкой. Важно учитывать перед сменой цикла процентных ставок.
⇢ Чистый долг/EBITDA, Чистый долг/капитал и Долгосрочный долг/капитал
Ликвидность – параметры для выявления способности компаний выполнять свои краткосрочные и долгосрочные обязательства; оценка платежеспособности.
⇢ Debt Ratio, D/E, Current Ratio, Cash Ratio, Quick ratio, Solvency ratio, Capitalization Ratio
Оборачиваемость – индикатор для поиска компаний, которые эффективно используют свои капитал и активы. Покажет, кто быстрее других растёт и получает больше прибыли.
⇢ AT CT, WCT, IT, RT, APT, FAT, Operating cycle, ATP, CTP, ITP, RTP, ARP
Денежный поток – поможет найти компании с достаточным денежным потоком для покрытия капитальных затрат и выплаты дивидендов.
Мультипликатор CAPEX/FCF покажет, кто в отрасли больше всех инвестирует в развитие, а с помощью P/FCF вы сравните конкурентов на основе свободного денежного потока.
Рост компании – позволяет найти быстрорастущие компании по выручке, EBITDA, прибыли на акцию за 3 года, 5-10 лет.
Данные о росте компаний совместно с анализом их рентабельности помогут вовремя заметить сильных игроков на рынке и заработать двузначную доходность на инвестициях в акции роста.
Показатели LTM – коэффициенты и мультипликаторы по истории компаний за последние 12 месяцев. Позволяют отслеживать эффективность после каждой квартальной отчётности; пересчитываются ежедневно после закрытия торговой сессии.
Благодаря ним вы сразу заметите, если что-то пойдёт не так.
Сейчас мы заканчиваем разработку долгожданного инструмента – дивидендного скринера.
Зарегистрируйтесь, и мы отправим вам на почту уведомление, как только информация по дивидендам станет доступной.
Полезная информация и никакого спама
Присоединяйтесь к нам и получайте новые идеи по рынку акций!
Совет по работе со скринером акций
Скринер акций – мощный инструмент для простого и быстрого выбора акций компаний. Однако он не в силах сделать его за вас и гарантировать доход.
Это ваш помощник, который отфильтрует среди тысячи вариантов подходящие. Нужно понимать, что именно вы хотите найти, и следовать некой стратегии.
Определитесь с мультипликаторами, коэффициентами и параметрами, которые вы будете использовать.
Большое изобилие фильтров может запутать и привести инвестора к неправильным инвестиционным решениям. Чтобы этого не произошло, мы сделали возможным управление скринером.
Добавьте только мультипликаторы, которые используете, расставьте колонки в удобном вам порядке и задайте фильтры. Сохраните индивидуальные настройки, и ежедневный поиск акций-идей станет проще.
И последнее
Показатели в скринере акций пересчитываются каждый день после закрытия торговой сессии.
Наш скринер охватывает американские и российские акции. И скоро этот список увеличиться в несколько раз! Как только мы закончим проверку по остальными биржами и странам, больше не потребуется собирать данные с нескольких сайтов.